Händelser, som till exempel att ett försäkringsbolag går bankrutt, inträffar som tur är väldigt sällan. Säg nu att man vill uppskatta risken för en sådan händelse. Ett sätt att uppskatta risken är att använda data från när sådana händelser inträffar. Ett problem är att sådana händelser sällan inträffar, så det finns dåligt med data, och därigenom kan man få svårt att uppskatta risken.

I avhandlingen utvecklas matematiska modeller, som exempelvis kan tillämpas på ett försäkringsbolag. Avhandlingen beskriver bland annat en enkel modell för pengaflödet i ett försäkringsbolag, där utgifterna består av en eller flera typer av betalningskrav från kunderna, och inkomsterna av premier från desamma. I modellen ingår också återförsäkring, vilket innebär att ett försäkringsbolag bara betalar betalningskrav upp till ett maxbelopp. Resterande belopp betalas av ett återförsäkringsbolag.

Om man antar att ett försäkringsbolag har ett visst startkapital, vad är risken för att startkapital och inkomster ej täcker utgifterna? I avhandlingen används skattningsmetoden bl.a. för att uppskatta just risken för att ett försäkringsbolag får negativt kapital, det vill säga går bankrutt.

Erling Englund är uppvuxen i Ramvik, nära höga-kusten bron. Han kan nås på:
Tel: 090-786 79 01 (arbetet).
eller 090-19 62 99 (hem)
E-post : erling@matstat.umu.se

Tisdagen den 16 oktober försvarar Erling Englund, institutionen för matematisk statistik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: ”Nonlinearly perturbed renewal equations with applications”. Svensk titel: Ickelinjär störning av förnyelseekvationer med tillämpningar”.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i MIT-huset, hörsal MA 121.
Fakultetsopponent är Prof. Mats Gyllenberg, Department of Mathematics, Turku University, Finland.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805